CONECTIVIDADE E TRANSMISSÃO DE VOLATILIDADE EM COMMODITIES METÁLICAS E ENERGÉTICAS: 1998-2018

Autores

  • Mathias Schneid Tessmann
  • Marcelo de Oliveira Passos
  • Luiz Augusto Magalhães
  • Régis Augusto Ely

Resumo

Os mercados futuros de commodities metálicas e energéticas são mais independentes do que hipóteses apressadas podem sugerir. Para compreender a correlação entre tais mercados é preciso mais do que a composição físico-químicas para determinar o quanto a variação de preços, por exemplo do ouro, implica na variação dos preços da platina, ou variações no preço do cobre afetam os preços do alumínio. Quando medimos a conectividade entre os mercados através de um índice de spillover e quando visualizamos através de uma rede de transmissão de volatilidade, encontramos que, dentre as 12 commodities estudadas e suas possíveis inter-relações, apenas as relações entre petróleo e níquel e entre ouro e prata podem ser consideradas de alta conectividade. As demais encontram-se agrupadas em conectividade fraca e intermediária.

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Publicado

2020-05-07

Como Citar

Tessmann, M. S., Passos, M. de O., Magalhães, L. A., & Ely, R. A. (2020). CONECTIVIDADE E TRANSMISSÃO DE VOLATILIDADE EM COMMODITIES METÁLICAS E ENERGÉTICAS: 1998-2018. Boletim Economia Empírica, 1(2). Recuperado de https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/bee/article/view/4109

Edição

Seção

Artigos